|
保险的基本职能是分散风险。因此如何定义和测量风险是保险精算学中的一个重要内容。风险理论就是使用统计学和数学等研究工具，对经济管理活动中的损失风险和经营风险进行定量的刻画，建立相关风险模型来研究风险的性质，并为现实的保险经营进行有效的风险分析和控制提供技术支持的一门学科。
本书框架兼顾了理论体系的完整性和与精算师考试的一致性。一方面，尽量做到本书理论体系具有完整性，基本涵盖风险理论的主要内容和重要模型；另一方面，做为精算师资格考试的阅读教材，本书在内容的取舍上基本与中国精算师资格考试中关于风险理论方面的考试大纲相符。此外，在编写过程中还参考了SOA、英国和澳大利亚精算师资格考试的资料以及国内出版的部分风险理论的教材。全书大体可以分为四部分，第1部分是预备知识，介绍本书所用到的概率统计的基本知识。第2部分是短期风险模型，讨论短期内单个保单的理赔额分布和保单组合的总理赔额分布。第3部分是长期风险模型，讨论保险公司在长期内盈余的变化规律。第4部分是效用与风险决策理论，从效用角度讨论保险人和被保险人在面临风险时如何进行最优决策。
风险理论可以看做统计学和数学在保险精算学的应用。因此，阅读本书的读者应具有统计学和高等数学的基本知识。作为一门应用性很强的学科，为了加强对风险理论的基本原理的深入理解，读者还需要掌握使用Matlab，Excel等软件进行计算的能力。为此，本书的部分例子使用数值算法进行求解，并提供了相应的Matlab程序供读者参考。为了方便读者的学习，本书还设计了丰富的例题和习题，并给出了所有习题的解答过程。此外，本书还提供了四套模拟题供读者准备精算师考试时使用。
本书在编写的过程中得到了许多人的大力支持和帮助，凝结了许多人的劳动成果。感谢王晓军、孟生旺、王燕、黄向阳和肖宇谷等许多同仁的鼓励、支持和帮助；中国人民大学统计学院风险管理与精算专业的本科生房文晶、司亚娟、谢嫣和陈涵参与了本书的习题解答和模拟题解答的编写，硕士研究生魏晓东、杨俏、徐柳和王晓静认真阅读和校对了所有的书稿。另外，在本书初稿作为讲义的教学过程中，风险管理与精算专业2004级和2005级的同学们对本书提出了不少修改意见，使本书的质量进一步提高。在此向他们表示诚挚的谢意。
|
